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【原】R语言实现LASSO回归——自己编写LASSO回归算法

2023-06-08 16:22:10 个人图书馆-拓端数据

原文链接：/?p=18840

(资料图片仅供参考)

这篇文章中我们可以编写自己的代码来计算套索(lasso)回归（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。

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我们必须定义阈值函数

R函数是

thresh = function(x,a){sign(x) * pmax(abs(x)-a,0)}

要解决我们的优化问题，设置

这样就可以等效地写出优化问题

因此

一个得到

同样，如果有权重ω=（ωi），则按坐标更新将变为

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